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Paseo Aleatorio, Hipótesis de — Pasillo

Paseo Aleatorio, Hipótesis de. Supone que los cambios en la cotización de acciones u otros títulos, son independientes entre sí, y que se configuran diagramáticamente conforme a una distribución de probabilidad normal, conocida también como campana Gauss. Esta hipótesis asegura que se cumple la otra hipótesis de mercados eficiente (no al contrario), constituye la base matemática de la teoría de opciones. CAMP, frontera eficiente, etc. La mayoría de los estudios realizados confirman que los cambios en las cotizaciones de casi todos los mercados se parecen” en la realidad a una distribución de probabilidades normal. Pero el hecho de que aparezca un pico alrededor de la media, más alto de la media con mayor frecuencia de lo que la teoría dice, ha provocado la aparición de la hipótesis de mercado fractal. E.i.: random walk hypothesis.

Pasillo. La compra y venta simultánea de un cap a diferentes niveles de tipos de interés. La protección que produce para oscilaciones de tipo de interés es similar a la que proporciona un collar. E.i.: corridor.