Futuro Sobre Mibor. Su nombre completo es el “futuro sobre tipo de interés de depósito interbancario”. El activo subyacente es un depósito interbancario a 90 días, de 10 millones de pesetas. Su vencimiento es el tercer miércoles de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. Se cotiza como el complementario a 100 del tipo implícito en el contrato; así, una cotización de 86, implica un tipo de interés del 14%. Por lo que la fluctuación mínima de la cotización es un punto básico, ó 250 pesetas; y la máxima es de 40 puntos básicos. Se liquida siempre en efectivo y por diferencias. E.i.: Meff interbank future.
Futuro Sobre Swaps. Es aquél que da derecho a comprar un swap sobre una cantidad nocional y a un tipo de interés establecido. Actualmente se negocian en el CBOT futuros sobre swaps a tres y cinco años sobre tipo de interés. E.i.: future on swaps.
Futuro Sobre Tipos de Cambio del MEFF. En el MEFF se negocian futuros sobre el dólar. En este el importe del subyacente es de 100 000 dólares, con vencimientos el tercer miércoles de marzo, junio, septiembre y diciembre. Se cotiza cómo pesetas por dólar, con una fluctuación mínima de 1.000 pesetas por contrato y máxima de 200.000. Se liquida por diferencia con el fixing del Banco de España del último día de negociación. E.i.: Meff forex Mure.
Futuro Sobre Tipos de Interés. Aquel contrato cuyo subyacente es un bono nocional o un depósito a corto plazo, y que es usado para realizar la cobertura de riesgos de los tipos de interés. Véa-se, por ejemplo, futuro sobre MIBOR y futuro sobre bases. E.i.: interest rate Mures.
Futuro Sobre Tipos de Interés de la Eurolira. Contrato que se negocia desde el mes de mayo de 1992 en el LIFFE. Cada contrato vale 1.000 millones de Liras. E.i.: Future contract on eurolire interest rates.