Swap de índice. Forma de modificar la estructura de una cartera, ahorrando costos. Por ejemplo, en un ejemplo, en un tipo de swap LIBOR / FTSE, se intercambian los intereses recibidos por una cartera de renta fija a interés variable, por el rendimiento de una cartera indexada al FTSE. Es un producto derivado, que se negocia en mercados OTC. E.i.: equity-index swap.
Swap de índice de Rendimiento de Acciones. Similar a Swap de tasa de intereses, pero en lugar del rendimiento de una acción se considera el rendimiento de un índice de acciones.
Swap de Rendimiento de Acciones. Similar a Swap de tasa de intereses, pero las cantidades equivalentes se estiman para una (lo más habitual) o dos partes en virtud del rendimiento de una acción.
Swap de Intereses. Acuerdo entre dos partes por el que una se compromete a pagarle a la otra un tipo de interés, fijo sobre una cantidad nacional pactada, a cambio de recibir un tipo de interés variable sobre dicho nacional. Usualmente, no se realiza un intercambio de intereses, sino que sólo se paga la cantidad neta. Se recurre a este tipo de operaciones cuando una empresa que tiene una deuda a interés fijo, quiere convertirla en deuda a interés variable, o viceversa. La primera operación de esta clase la realizó el Continental Illinois Bank para el Banco Mundial en 1981. Es ventajosa especialmente cuando se da la circunstancia de que el margen entre los diferenciales sobre un tipo de referencia que obtiene las dos partes, es superior o interés fijo que obtendrían. La empresa que obtenga un buen margen sobre el LIBOR, emitirá deuda a interés variable, y la permutará a tipo de interés fijo; beneficiándose de emitir directamente a tipo fijo. E.i.: interest rate swap.