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Swap Estacional — Swap Financiero Doble — Swap Montaña Rusa — Swaps de Comodities

Swap Estacional. Aquel que, teniendo un plazo largo, más de cinco años, sólo se activa en determinada parte del año. Recurren a él empresas que tengan riesgos estacionales, por ejemplo empresas agrícolas. E.i.: seasonal interest rate swap.

Swap Financiero Doble. Aquel swap de intereses en el que dos empresas pactan que durante una parte del período considerado, una pague a otra un tipo de interés variable, a cambio del fijo; invirtiéndose los papeles el resto del período. E.i.: double interest rate swap.

Swap Montaña Rusa. Swap dé intereses en el que el nominal se va incrementando desde el período inicial, para caer paulatinamente hacia el final del período. Suelen recurrir a ella empresas que estén desarrollando una inversión a largo plazo en un proyecto. E.i.: rollercoaster rate swap.

Swaps de Comodities. Acuerdo entre dos partes para intercambiar periódicamente la diferencia entre precio fijo, y precio de mercado de un producto. Puede acordarse de que durante, por ejemplo, dos años, y sobre la cantidad de referencia de un millón de barriles de petróleo, una parte le pague a otra trimestralmente 19 dólares por barril; mientras que recibirá, también trimestralmente, lo que el mercado spot indique que es el precio del barril del petróleo en cada trimestre. No ha llegado por haber un intercambio de mercancías siendo, por lo tanto, un contrato puramente financiero. E.i.: commodities swap.